最近资本市场上的“乌龙指”事件有点多。这一次，发生在期货市场上。
3月14日下午，走势一直风平浪静的上证50股指期货主力合约IH1703盘中突然出现直线下挫，价格从2348左右跌至2128.6，逼近跌停位。随后迅速回到正常价位，并平稳收盘，收盘时报2349.0，收跌0.05%。
从盘口报价来看，IH1703合约在14时25分48秒价格瞬间打到2128.6，并在此价位上成交了35手，随后在同一秒时间以2317.2的价格成交了49手，而下一秒，即14时25分49秒成交的36手报价为2324.4，随后价格基本回升到此前水平。
日内走势图也显示，合约的成交量在14时25分的时候明显放大，随后成交量又恢复到了平均水平。
业内人士表示，从盘口信息来看，这是一次“乌龙指”的概率较大。
不过，接受澎湃新闻采访的市场人士普遍认为，由于成交量并不算大，这次事件对市场总体而言也不会造成太大影响。
上海一家量化对冲私募机构的总经理对澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者说：“市场太浅了，一不小心就打跌停。”
所谓“市场太浅”，意思是盘口的流动性不足。而在“乌龙指”发生时成交量明显放大，据业内人士表示，是与俗称的“钓鱼单”有关。
某期货公司交易部人士对澎湃新闻说：“钓鱼单就是在距离现价相对比较远的价位挂单，比如涨停板的位置挂上卖单，或者跌停板的位置挂上买单，在流动性有问题的情况下，比如今天这种情况，如果输错价位，盘口的量比较小，比如说同时开100张，往下100个点如果一张单子都没有，那就直接打到跌停板，就会造成乌龙指的单子和钓鱼单成交。”
上证50股指期货是以上证50指数作为标的物的期货品种，在2015年4月16日由中国金融期货交易所推出。在中金所上市的股指期货合约除了上证50，还包括沪深300以及中证500股指期货。
澎湃新闻记者就此事咨询中金所方面是否会展开调查，但未获回应。
“乌龙指”事件在资本市场上其实时有发生。
3月9日上午10时58分左右，在新三板挂牌交易的宁波水表突现两笔1970元/股的协议成交，每次分别成交1000股，合计成交394万元，振幅高达8901.87%。股转系统表示，营业部确认上述异常交易系投资者误将买入价格19.70元操作为1970元所致。
而上一次影响较大的股指期货市场“乌龙指”事件，发生在2016年5月31日。当天上午10点42分左右，沪深300股指期货主力合约IF1606突然暴跌至2732.4，在近700张空单的重压之下触及跌停，随后快速补涨。当日晚间，中金所发布调查结果称，是某套保客户以398手市价卖出委托连续成交，触发了市场技术性卖盘所致。
在这次事件之后，市场多方开始呼吁股指期货市场流动性枯竭问题亟待解决。在全面受限一年半之后，股指期货也在今年2月16日终于迎来松绑，不过，从3月14日的“乌龙指”事件来看，股指期货市场的流动性仍然紧张。
上述私募人士对澎湃新闻记者说，在做量化对冲的时候，股指期货是不可或缺的一项工具。但目前来看，市场深度还是严重不足，希望监管层可以继续放开限制，恢复常态化交易。
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