押注波动性上升！ 交易员们的下注热情创两年新高

今年以来，美股不断创新高，恐慌指数也持续位于历史低位附近，市场的“自满”情绪高涨。但是现在看来，一些交易员开始担心了。

从下图可以看到，

交易员持有的代表他们认为VIX在未来2个月将上涨10%的期权合约数量，和代表VIX将在未来2个月下跌10%的期权数量的比值，在最近数周持续攀升，目前已升至两年新高。

（上图来自Business Insider）

瑞信衍生品策略师Mandy Xu表示，交易员押注VIX上涨的需求增加，这说明他们对当前这种低波动性能否持续愈发怀疑。

对于为何市场波动会如此的低，本月初Mandy Xu在接受CNBC采访时称，这可能是板块或个股之间缺少相关性、进而独立变动的结果，三个月期的板块相关性已经跌至2000年以来最低。