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海通策略：上周资金净流入387亿元

来源：华尔街见闻

分类： 💼 产经

发布时间：2019-03-04 05:02:35

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上周资金入市及情绪指标总结

最近一周资金入市合计约净流入387亿元。其中资金流入方面（银证转账数据自2017年6月16日后未更新，因此不统计该数据），融资融券余额增加391亿元；公募基金发行增加14亿元；沪股通规模增加35亿元；深股通规模增加85亿元。资金流出方面，IPO融资规模5亿，产业资本净减持37亿，交易费用为96亿。前一周资金净流入295亿。

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市场情绪处于05年以来中等偏高水平。2005年以来周度日均成交量高点、低点分别为1151、11亿股，均值为234亿股，上周日均成交量为993亿股，较前一周的688亿股大幅上升。2005年以来日换手率（年化周平滑）高点、低点分别为1714%、83%，均值为361%，上周为504%，较前一周的349%大幅上升。2010年以来融资交易占比高、低点为19.45%、0.03%，上周融资交易占比9.78%，较前一周的9.87%小幅下降。根据WIND数据测量，2010年以来股票型基金仓位处于77-92%区间，截止上周五仓位为83.38%，较前一周的85.04%下降；混合型基金仓位处于50-81%区间，截止上周五仓位为66.35%，较前一周的65.91%下降；偏股混合型基金（仓位60%以上的混合型基金）仓位为81.63%，较上周的81.03%上升。

资金入市及市场情绪指标

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每周资金入市合计

上周资金净流入387亿元，而前一周净流入295亿元（皆未统计银证转账数据）。

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资金流入指标1：个人投资者

投保基金公司的银证转账数据只公布到2017年6月，之后的数据用证券业协会的证券公司客户交易结算资金来统计，2018年全年银证转账减少1221亿。

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资金流入指标2：机构投资者

上周公募基金新发行增加14亿元，19年累计发行203亿；2月以来阳光私募发行9亿，19年累计发行23亿。

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资金流入指标3：融资余额

上周末融资余额7962亿，较前一周增加391亿。

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资金流入指标4：沪股通和深股通

上周沪港通和深港通资金流入120亿，而前一周流入195亿。

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资金流出指标1：IPO融资

上一周IPO融资规模为5亿，前一周为21亿。

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资金流出指标2：产业资本净减持

上一周产业资本净减持37亿，前一周净减持15亿。

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资金流出指标3：交易费用

上一周交易费用（包括交易佣金和印花税）为96亿，前一周为64亿。

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市场情绪指标1：换手率

2005年以来日换手率（年化周平滑）高点为1714%，低点为83%，均值为361%，上周为504%，较前一周的349%大幅上升。

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市场情绪指标2：成交量

2005年以来周度日均成交量高点为1151亿股，低点为11亿股，均值为234亿股，上周日成交量均值为992亿股，较前一周的688亿股大幅上升。

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市场情绪指标3：融资交易占比

2010年以来融资交易占比高点为19.45%，低点为0.03%，上周融资交易占比9.78%，较前一周的9.87%小幅下降。

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市场情绪指标4：基金仓位

根据WIND数据测量，2010年以来股票型基金仓位处于77-92%区间，截止上周五仓位为83.38%，较前一周的85.04%下降；混合型基金仓位处于50-81%区间，截止上周五仓位为66.35%，较前一周的65.91%下降；偏股混合型基金（仓位60%以上的混合型基金）仓位为81.63%，较上周的81.03%上升。（注：测算值可能和实际值有偏差）。

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